期货量化分析理论有哪些?投资量化模型归纳起来主要有以下几个方面的内容:
1.市场行为本身是由人类决定的,因此,必然具有一定的规律性。所谓量化策略,即根据各种策略,将不同风险因素组合在一起,分析其市场行为的各个环节,并预测其风险的暴露程度,最终总结出适合各类投资者的投资策略。
2.确定交易时机的方法。期货市场中运用量化交易的方法,主要有以下四个方面的内容:
(1)市场行为本身是由大众化的期货交易策略决定的。
(2)市场行为是由众多量化交易策略共同决定的。其中,基于投资者的参与,我们必然对市场行为有较大的关注。
(3)市场行为是通过成交量的分析手段来发现交易机会,对市场进行归纳分析和预测。
(4)市场行为的目的是为了解决期货市场的交易对手的风险对冲,减少市场价格波动造成的潜在风险,以及在此基础上进行资产的投资。